卡佩罗在2006年夏天第二次来到了皇家马德里，当时执教了外星人罗纳尔多。近期，卡佩罗在意大利接受采访时，谈到了当时的罗纳尔多。

卡佩罗表示：“罗纳尔多是我执教过的最出色的球员。他是个每晚都爱出去狂欢的家伙，简直是个疯子，体重达到了94公斤，却不愿意减重。在某个时刻，我告诉主席我们必须放他走，继续留用他没有任何希望。于是我们就让他离开了。但我要重申，他是我执教过的最佳球员。”

最终，罗纳尔多在那个赛季的冬季转会窗离开了皇家马德里，加盟了AC米兰。